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「期货对美元指数的影响」美元指数和商品期货

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美元指数和商品期货的关系 上图中,可以看到美元指数有两次比较明显的升值。这两次大幅升值中,由于美元作为目前全球主要大宗商品定价货币的因素,美元的走强势必会对大宗商品

美元指数和商品期货的关系

上图中,可以看到美元指数有两次比较明显的升值。这两次大幅升值中,由于美元作为目前全球主要大宗商品定价货币的因素,美元的走强势必会对大宗商品价格带来压制作用。大宗商品的价格,比如能源(第一周期中)、贵金属、基本金属和农产品(第二周期中)都出现下跌。虽然在中短时间内受到供求关系的影响会对某一类商品价格走势造成影响,但是从长周期看,商品价格和美元成负相关的关系更为明显。目前投资市场对美元指数和商品期货的负相关关系是比较认可的。

美元指数对商品期货,股市的影响?

美圆指数上涨,说明美圆与其他货币的的比价上涨也就是说美圆升值,那么国际上主要的商品都是以美圆计价,那么所对应的商品价格应该下跌的。股票来说对国家的整个经济有好处,提升本国货币的价值,增加够买力。但对一些行业也有有冲击的,比如说,进出口行业,货币升值会提高出口商品的价格,因此对一些公司的出口商品有影响。美元指数的走势对商品期货而言,有着联动关系.国际上主要的商品一般都是以美元计价,而美元的下跌或上涨导致了美元计价形式下的成本上升或下降,因为它有效地提高/降低美元条款下其它汇率的生产成本,因此也必然导致基础商品价格的上涨或下跌。简单的说它们一般成反比,美圆涨商品期货跌,美圆跌商品期货涨.对于股票的影响就应该小于期货

关于美元指数期货的一些问题。

美元指数期货是由美国洲际交易所(Intercontinental Exchange,ICE)发行的。在我们南华香港交易一手美元指数合约需要的保证金是1310美元,日内平均波动200个点左右,当然了,一天波动四五百个点也是时有发生的,前段时间最多一天九百来个点都发生过。它每次波动5个点,也就是5美元。美元指数杠杆比较大,所以,一般做中线的客户比较多(3到5天为一个交易周期,或者盈利1000个点左右出),一般看着方向,设好止损,在仓位不重的情况下,是不需要盯盘的。如果你需要对这个品种做个详细的了解的话,也可以给你个我们的模拟账号,你可以自己交易下,这样会有更好的体会。

美元指数期货的价格影响因素

美元指数期货是美元指数的预期反应,变动情况与美元指数基本一致。 美国经济整体表现—货币强弱为国力之显现 a 、贸易经常帐(Trade Deficit) 美国经济自 1999 年下半年以来持续扩张,转强的消费需求及企业投资大幅扩张使得进口额持续大幅增加,但由于出口额却未能随之成长,导致贸易逆差的缺口持续扩大,按理说这时必须透过货币贬值的效果来解决,但由于美国仍坚持强势美元政策因此其贸易赤字持续扩大,长此以往势必影响美元之强势地位。 b 、失业率(Unemployment Rate) 1999 年底美国失业率降至 1960 年代以来的新低,由于担忧劳动市场紧缩将导致通膨,进而压缩企业获利, FED 开始采行一连串紧缩货币政策,差点使得美国经济出现硬着陆之危机,失业率更在 2001 年 3 月出现新高。 c 、企业获利 (Profit Earning) 受到劳动成本,资金成本大增且消费减缓的影响,美国企业获利水准出现逐年下降的趋势,不断发布的企业获利预警及调降财测的动作将使美国的经济强势地位受到严重威胁。 d 、生产力成长性 (Growth of Productivity) 要生产力持续成长,即使劳动成本增加,即使就业成本上升仍不至于导致通膨。因此美国能否顺利软着陆的关键将落在生产力身上。但是资本利用率及资本设备支出一再创下新低,对于生产力的提升并不是一个乐观的消息。各界包括葛林斯班都促请小布什政府应加速培植技术劳工,而此一方案将有机会大幅改善劳动力的结构,进而增加生产力。整体而言,预估生产力的成长将是逐步趋于平缓,而其仍具有抑制通膨的力量。 在欧元推出后,德国马克、法国法郎、意大利里拉、荷兰币、及比利时法郎五合一,欧元一跃成为最重要的权值货币,占美元指数总成数高达 57.6% ,影响甚钜,权值也形成集中在欧元、日圆、及英镑三者身上的趋势。因此,欧洲央行的货币政策动向及欧元区的经济表现都是观察美元指数强弱不可或缺的要素。

美元指数和道琼斯和商品期货的关系?

未必,总体上,美元指数的上涨如果是因为加息导致的话,商品应该是下跌,道指下跌,但是加息的原因一定是在经济形势向好的趋势下,美国经济数据利好的话,美元上涨,道指也可能上涨,毕竟股市反映经济情况,企业利润上涨,效益好,道指自然上涨,而商品需求量增加,也会利于上涨,美元跟道指跟商品并不是那么绝对的反向关系。 一切按盘面来操作,技术分析反映一切,除了追随趋势,我们还能干什么呢,两者反向,或是同向都有可能

为什么美元指数飙升,商品期货市场大跌

用最通俗的话给你讲吧。 目前世界上的大部分大额贸易都是用美元结算的。 美元涨,意味着买方要花更多的本国货币去换美元,间接等于这商品涨价了。涨价了,大家就不太愿意买。 那卖方想着不能让货砸在手里啊,于是就降价。反正美元升值了,少点美元也可以换回差不多的本国货币。

美元指数的影响因素

美元指数与有色金属铜、铝、铅、锌期货价格之间的相关关系。 样本选取1989年1月2日至2013年3月6日的每日COMEX铜期货收盘价(连续)、LME铜期货收盘价、LME铝期货收盘价、LME铅期货收盘价、LME锌期货收盘价及美元指数。 一、 最大样本情况 样本为上述范围所有数据。结果如表1所示。从1989年至2013年近24年数据看,美元指数与每日COMEX铜期货收盘价(连续)、LME铜期货收盘价、LME铝期货收盘价、LME铅期货收盘价、LME锌期货收盘价的相关系数分别为-0.715、-0.704、-0.542、-0.527、-0.662,都呈现显著负相关,美元指数与铜期货价格的相关程度最高,其次是铅。 二、样本取一年数据的情况 样本为2012年3月7日至2013年3月6日的每日数据。结果如表2所示。从2012年3月7日至2013年3月6日的每日数据看,美元指数与每日COMEX铜期货收盘价(连续)、LME铜期货收盘价、LME铝期货收盘价、LME铅期货收盘价、LME锌期货收盘价的相关系数分别为-0.833、-0.843、-0.743、-0.686、-0.662,都呈现显著负相关,美元指数与铜期货价格的相关程度最高,其次是铅。 三、样本取两个月数据的情况 样本为2013年1月1日至2013年3月6日的每日数据。结果如表3所示。从2013年1月1日至2013年3月6日的每日数据看,美元指数与每日COMEX铜期货收盘价(连续)、LME铜期货收盘价、LME铝期货收盘价、LME锌期货收盘价、LME铅期货收盘价的相关系数分别为-0.836、-0.810、-0.641、-0.236、-0.621,只有锌与美元指数相关不显著,其它都显著负相关。美元指数与铜期货价格的相关程度最高,其次是铝。 四、结论 综合上述相关分析结果可以看到,中长期美元指数与有色金属铜、铝、锌、铅期货价格显著负相关;短期美元指数与锌期货相关不显著;美元指数与铜期货价格相关程度最高;样本容量越小,相关程度未必越高。对于铜期货操作而言,美元指数是重要的参考指标。对于其它有色金属,美元指数参考意义有限。 美元和黄金 1944年建立起来的布雷顿森林体系规定:美元作为最主要的国际储备货币。美元直接与黄金挂钩,各国货币则与美元挂钩,并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金。这就是我们俗称的“金本位制度”,也就是说各国的货币都是以黄金为兑换根本的,但是后来由于欧洲和日本的复兴,各国都大量使用美元套购黄金;以及1960年代的越南战争导致美国经济形势恶化,布雷顿森林体系崩溃,最终IMF放弃了这一制度。 美指与金价 美元指数跌的时候黄金在涨,而黄金跌的时候美元指数则往往处于上升途中,黄金与美元在全年的大部分时间内呈负相关。为何美元能如此强的影响金价呢? 这主要有3个原因: 01、美元是当前国际货币体系的柱石,美元和黄金同为最重要的储备资产,美元的坚挺和稳定就消弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位。 02、美国GDP仍占世界GDP的1/4强,对外贸易总额世界第一,世界经济深受其影响,而黄金价格一般与世界经济好坏成反比例关系。 03、世界黄金市场一般都以美元标价,这样美元贬值势必导致金价上涨。比如,20世纪末金价走入低谷,人们纷纷抛出黄金,就与美国经济连续100个月保持增长,美元坚挺关系密切。 国际油价关系 20世纪70年代,美国与世界上最大的产油国沙特阿拉伯达成一项“不可动摇”的协议,双方确定把美元作为石油的唯一定价货币,并得到石油输出国组织(OPEC)其他成员国的同意。从此,美元的强弱始终影响着国际油价的走势。作为石油的定价货币,美元升值意味着石油更加便宜;美元贬值意味着石油越来越昂贵。而美元指数是用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度,它直接反映了美元的相对强弱程度。但国际油价与美元指数并非一直都是完全负相关的。那么国际油价与美元指数长期关系又是怎么样的?本文基于一些计量模型,对美元指数与国际油价之间的关系进行定量分析。 1.石油美元美国是全球原油第一消费大国,所以美国经济状况直接影响着全球原油市场。当美国经济快速上升时,全球原油需求也将快速增长,从而推高国际油价。反过来,石油价格过高,却将会给美国经济带去一些负面影响,因为作为基础性能源的石油价格过高将提高企业成本和物价,甚至使美国面临着较大的通胀压力,从而也抑制了美国原油需求。一般而言,当美国经济表现强劲时,国际油价上涨、美元升值。但美元升值并不意味着美元指数一定是走强的。因为美元指数是用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度,所以如果此时美元相对其他货币走弱,那么美元指数呈下降趋势。这种情况下,美元指数和国际油价的走势恰好是相反的。反过来,如果此时美元相对其他货币走强,那么美元指数呈上升趋势,而此时美元指数和国际油价的走势却是同向的。此外,美元往往是资金的“避风港”,所以当大量资金选择美元作为“避风港”时,而这些资金很有可能就是从国际原油期货市场中流出的,这也将使美元指数走强以及国际油价走弱。可以说,美元指数与国际油价并不是单纯的正相关或负相关。下面将采用一些计量模型对美元指数与国际油价的关系进行定量分析。 2.国际油价与美元指数的相关性首先计算国际油价与美元指数的相关系数。相关系数是变量之间相关程度的指标,是说明两个变量之间相关关系密切程度的统计分析指标。两个变量之间的相关程度,一般划分为四级:如两者呈正相关,r呈正值,r=1时为完全正相关;如两者呈负相关则r呈负值,而r=-1时为完全负相关。完全正相关或负相关时,所有图点都在直线回归线上;点子的分布在直线回归线上下越离散,r的绝对值越小。当列数相等时,相关系数的绝对值越接近1,相关越密切;越接近于0,相关越不密切。当r=0时,说明X和Y两个变量之间无直线关系。通常|r|大于0.8时,认为两个变量有很强的线性相关性。 3.国际油价与美元指数的因果关系在分析国际油价与美元指数的相关性之后,将再进一步分析国际油价与美元指数的因果关系。Granger提出了基于时间序列的先后引导关系的检验因果关系的方法,其基本思想是,原因往往先发生在先,结果往往发生在后。若x的变化引起了y的变化,x的变化应当在y变化之前;如果y能被x的过去值解释,那么就是y被x“格兰杰引起的”。所以,Granger因果性实际上表示了时间序列之间的领先滞后关系,只是时间上的“因果”关系,重在影响方向的确认,而非实际上真正的因果关系。本文使用沃德检验分析国际油价与美元指数之间的Granger因果检验。但两个变量之间存在协整关系是Granger因果关系的前提条件,所以我们首先检验国际油价与美元指数是否存在协整关系。

美元指数和美股的关系

美元指数和美股的关系:美元指数(即USDX),是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。美元指数是通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度,从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。道·琼斯指数,即道·琼斯股票价格平均指数,是世界上最有影响、使用最广的股价指数。它以在纽约证券交易所挂牌上市的一部分有代表性的公司股票作为编制对象,由四种股价平均指数构成。美元指数并非来自芝加哥期货交易所(CBOT)或是芝加哥商业交易所(CME),而是出自纽约棉花交易所(NYCE)。纽约棉花交易所建立于1870年,初期由一群棉花商人及中介商所组成,目前是纽约最古老的商品交易所,也是全球最重要的棉花期货与期权交易所。在1985年,纽约棉花交易所成立了金融部门,正式进军全球金融商品市场,首先推出的便是美元指数期货。扩展资料:美元指数的影响:美元是美利坚合众国的法定货币,由于它是国际上流通量最大的货币,很多国家把美元当作平衡国际收支的储备货币广泛使用,所以美元成为全球外汇交换中的基础货币,也是国际支付和外汇交易中的主要货币,在国际外汇市场中占有非常重要的地位。美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度。其中每个币种占美元指数的权重都不同:欧元57.6%、日元13.6%、英磅11.9%、加拿大元9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%、通过美元指数走势的分析能间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。美元指数上涨,说明美元与其他货币的比价上涨也就是说美元升值,那么国际上主要的商品都是以美元计价,那么所对应的商品价格应该下跌的。美元升值对本国的整个经济有好处,提升本国货币的价值,增加购买力。但对一些行业也有冲击,比如出口行业,货币升值会提高出口商品的价格,因此对一些公司的出口商品有影响。若美指下跌,则情况相反。参考资料来源:百度百科-美股参考资料来源:百度百科-美元指数

美元指数期货与美元指数是前者决定后者,还是后者决定前者?

美元指数相当于现货, 美元指数期货是期货 现货决定期货, 两者影响是相互的

美元指数对美国股市的影响,及美元指数对美国商品期货的影响???

两者是没有绝对关系的。 美元指数跌了,表示美元贬值了,不值钱了。由于商品具有一定的保值功能,而美国商品期货与股票是用美元定价的,在不考虑其它因素的情况下,表明每一美元可以买到的期货/股票的数量将会减少,就等于是价格上涨了。 但决定股票与期货价格最本质的是供求关系。供求关系决定一切!影响期货价格供求关系的因素是多方面的,包括宏观经济因素、利率水平、不可抗拒因素(灾害)等等。 就目前世界经济情势来看,国内外经济前景堪忧,国民消费能力、企业生产能力显著下滑,大宗商品需求逐渐降低,可以预期——短期价格反弹难以持续,长期回落是必然趋势。

薛广:美元指数与股指期货及大宗商品之间的藕断丝连

本期主持人: 小凡

下面就让我们跟着老师开始今天精彩的分享之旅:

本期特约嘉宾:薛广

(本期房间分享时间:2019年7月8日 06:42)

大家好,今天是2019年7月8日,星期一。

我们先看人民币的汇率情况,人民币在前期突破6.90的关口之后,最高到达了6.81的位置,目前再次回到6.90,也就是上次的突破点附近。

对应的美元指数,近期也出现了大幅的上涨,但总体来看美元指数的涨幅还是比较大的,相对应人民币的跌幅要小了一些,这说明人民币相对于美元指数是比较强的。

在之前的大多数的早盘评述当中,都提到了美元指数与人民币的强弱关系,这种强关系就是从人民币与美元汇率的对比情况来发现的。

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先观察人民币和美元的外汇走势,再观察美元指数与外汇走势的关系,如果两个波动是完全相反的,幅度上是一致的说明人民币和美元之间是一个正常的关系。

但是美元指数和人民币的汇率,如果中间走势有所不同,我们会发现其中是美元强,还是人民币强,那么人民币和美元指数的强弱关系有什么意义,我们前期在早间评述当中一直提到这一点。

因为这一点最大的关系,就是中国的股指期货的走势,我们看到如果人民币强于美元,对应的中国的三个股指期货都出现了上涨的行情,而人民币弱于美元,股指期货大多数情况下都是出现稍微的下跌。

那这种关系是不是一种内在的联系,我们目前还在观察当中,但是这种大概率的表现,可以说对中国的三大股指期货的走势是有一定的影响的。

如果我们找到人民币与美元指数之间的强弱关系,与中国三大股指期货走势之间的关系有一定关联,那么我们可以提前几个小时对中国的三大股指期货走势进行一定的预测。

因为美元指数以及人民币与美元的汇率,它们的主要交易时间在国内的凌晨左右就已经结束了,其他的时间虽然进行交易,但是一般都处于平缓阶段。

那么在中国股指期货开市的前一段时间,我们就可以对对股指期货的走势有一定的预判。

如果这种预判是正确的话,我们可以顺势操作,但是如果这种预判是错误的话,那么可以做到及时的止损。

美元指数的走势,除了与人民币的币值情况有所关联,但是这是一种负相关关系,另外它和黄金、白银以及原油,伦铜等这些大宗的商品期货或者是他们的指数走势也是一种负相关关系。

就是美元指数上涨,这些品种都要出现明显的下跌,而美元指数出现下跌,那这些品种正常情况下应该出现上涨。

但是如果不是这种走势的话,那么我们很容易发现其中的多空的,这些不一样的走势。

从这一点不能完全对后期的进行一种预测,但是对我们的的行情的把握是有很大的提示作用的。

比如说美元指数周五是出现明显的上涨,美原油涨跌幅的并不太大,并且下跌之后又出现了上涨,都说明原油有可能是比较强的。

另外伦铜呢出现了下跌,说明有色金属类还是比较弱一些的。

另外黄金白银我们看到出现了明显的下跌行情这是它正常的表现形式,黄金白银目前是处于高位震荡,虽然前期出现的涨停的情况,但是总体还是在震荡区当中。

今天的早晨评述就到这里,谢谢大家。

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